業內人士:股指期貨進一步優化 提升量化對沖產

2019-04-22 10:43
  4月19日,針對中金所進一步放松股指期貨限制,富善投資表示,這將進一步促進股指期貨發揮市場功能,利好量化對沖產品。

  富善投資指出,隨著保證金的降低,產品的現貨持倉將進一步增加,從而提升量化對沖產品的資金使用效率;進一步提升流動性,有利于基差貼水的改善,從而降低對沖成本;流動性提升還將減少對沖策略建倉、移倉時的沖擊成本。

  富善投資表示,隨著股指期貨的逐步放松,今年以來量化對沖產品績效已經有所改善。隨著股指期貨的正常化,相信量化對沖產品將再次恢復獲利能力。

  和訊量化投資研究院馮永昌表示,此次股指期貨交易進一步優化,意味著量化基金的對沖效率將得到提高,并提高套期保值的準確度。這是一個重大利好。股指期貨平今倉交易手續費下調之后,雖說距歷史最低水平還有差距,但已意味著可以進行一些不是太高頻率的日內交易,從而提高日內交易的效率。

  4月19日,中國金融期貨交易所發布通知,經中國證監會同意,中國金融期貨交易所進一步調整股指期貨交易安排:一是自2019年4月22日結算時起,將中證500股指期貨交易保證金標準調整為12%;二是自2019年4月22日起,將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約500手,套期保值交易開倉數量不受此限;三是自2019年4月22日起,將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點四五。
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